Money Management (MM)

Money Management (MM)
Money Management หมายถึงการบริหารจัดการเงินทุน จะมีผลโดยตรงต่อการเทรด ซึ่งการบริหารจัดการเงินทุน จะช่วยให้สามารถบริหารพอร์ตได้อย่างมีระบบ หาก Trader ทำการเทรดโดยที่ดูเพียงแต่กำไร ไม่ดูว่าหากเสียพอร์ต หรือเงินทุนจะลดลงเท่าไหร่ แล้วจะต้องทำเท่าไหร่พอร์ตจะกลับมาเหมือนเดิม Trader จำนวนมากได้กำไรมาหลายครั้งแต่กลับเสียครั้งเดียวใน 1 Order หมดพอร์ตเพราะความโลภ แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเทรดเก่งแค่ไหนหากเทรดโดยไม่ใช้หลักการ MM ก็จะล้างพอร์ตได้ในเวลาไม่นาน ในการเทรดถ้าหากไม่มีระบบการเทรด ก็ไม่ต่างจาก การเล่นพนันในคาซิโน แต่ถ้าหากใช้หลักการ MM ไม่ว่าจะเทรดเสียติดต่อกัน เป็นสิบครั้งก็ไม่ทำให้ล้างพอร์ตได้ ในพอร์ตอาจจะลดลงแค่ 10-20% ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ MM ของแต่ละคน ยกตัวอย่าง  ในตอนเทรด ผลรวมของ Pips ในพอร์ตเป็นบวก แต่Balance เป็น 0 มีความหมายว่าอย่างไร?  หมายความว่า การวิเคราะห์การเข้าเทรดมีความแม่นยำแต่ สิ่งที่ขาดคือการบริหารจักหารเงินทุน MM ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายหลักการเบื้องต้นของ Money Management

หลักการเบื้องต้นของ Money Management

        ตัวอย่างที่ 1: หากมีเงินทุนอยู่ $2000 เสียไป $200 เหลือเงิน $1800 ขาดทุนไป 10% ถ้าอยากให้ Balance กลับมาเท่าเดิมที่ $2000 จะต้องทำกำไรกลับมา 11%
        ตัวอย่างที่ 2: หากมี Balance อยู่ $2000 ถ้าเสียไป 50% จะเหลือเงินทุน $1000 แล้วจะทำให้พอร์ตกลับมาที่ $2000 จะต้องทำกำไร100%
        ตัวอย่างที่ 3: หากมี Balance อยู่ $2000 เทรดเสียไป 90% เหลือ Balance $200 ถ้าหากอยากให้พอร์ตกลับมาเป็น $2000 จะต้องทำกำไรให้ได้900%
Chart ด้านล่างจะแสดงให้เห็นตัวอย่างแบบง่ายๆเพื่อความเข้าใจ



                จากรูปจะเห็นว่าการ loss กับการทำกำไรกลับมานั้น มีความแตกต่างกันมากขนาดไหน คราวนี้จะมาดูว่า จะใช้ Money Management อย่างไรได้บ้าง ยกตัวอย่าง Trader ที่ใช้ Money Management ในการเทรดจะใช้ Risk เพียง 3% เท่านั้น และ Trader ของธนาคาร เทรด Risk ที่ 0.5-1% แสดงให้เห็นว่าการเทรดโดยใช้Risk ที่ 100% ทำให้มีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตได้
สูตรในการคำนวณ Lot Size
Lotsize = Risk x Balance/(#Ofpip x Pipvalues)
ค่าแทนสูตร
Risk        : ความเสี่ยงที่ตั้งไว้
Lotsize   : ขนาด Lot ที่จะเปิดจากการคำนวณ
Balance  : เงินทุนของเรา
#Ofpip   : จำนวน Pips + กำไรหรือ – ขาดทุน ที่ตั้งไว้
 Pipvalue : มูลค่า ของ 1 Pips ต่อ 1 standard lot
ถ้ากำหนด Risk เท่ากัน 3% และ Balance $3000 จะต้องเปิด Lot size เท่าไหร่
Lot size =(0.03 x 3000)/(30 x 10) =0.3 lot size
มีเงินทุนอยู่ $3000 เทรด 0.3 lot จุดละ $3 จะมีช่วงให้ราคา บวก หรือ ลบ อยู่ที่  1000 Pips ค่าเฉลี่ยของ EUR/USD วิ่งอยู่ประมาณ 70-150 Pips ต่อวัน จะเห็นได้ว่า การใช้ MM นั้นทำให้พอจะมีเวลาในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือปล่อยให้ TP หรือ SL ตามระบบได้ง่ายกว่า ต่อไปจะเป็นประโยชน์ ของการกำหนดความเสี่ยง Risk ที่3% มีประโยชน์อย่างไร



จากรูปจะสังเกตว่า เทรดที่ Risk เท่าเดิมแต่ สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือ Balance, Lot size, Value per pip, Value per 30 pips จะเห็นการเพิ่มขึ้นของ Balance, Lot size, Value per pips และValues per 30 pips จะมีลักษณะเป็น พีระมิด คือ เริ่มต้นที่ยอดฐานเล็กแล้วฐานค่อยๆ ขยายขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายความว่า ถ้าเทรดที่ Risk 3% เหมือนเดิม แต่ Balance หรือ พอร์ตขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยที่ความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย



คราวนี้จะมาดูว่า ถ้าเทรดเสีย 10 ครั้งติดต่อกัน พอร์ตจะเป็นอย่างไร



จากรูปจะเห็นว่า ถึงจะเสียติดต่อกัน 10 ครั้ง ก็ไม่ทำให้ล้างพอร์ตได้ ถ้าอยากลดความเสียงลง ก็สามารถ Risk ลงไปที่ 2% 1% หรือ 0.5% ได้
ต่อไปนี้จะเป็นกรณีที่ เทรดได้ติดต่อกัน





จากรูปแสดงให้เห็นว่า ด้วยความเสียงที่เท่ากัน กำไรก็จะได้เท่ากับที่เสียเช่นกัน ถ้าหากอัตราการเทรดชนะมากกว่า 50% ก็จะทำให้พอร์ตขยายมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่พอใจแน่นอน